2013-12-27から1日間の記事一覧

Overnight Index Swap

何故OISを使うのかというのが歴史的に書かれて勉強になった。 OTC Derivatives Valuation: Adoption of Multiple Pricing Curves - Numerix Blog

データ同化について

データ同化(Data Assimilation)のメモ。 一番分かりやすかったのはこれ。 以下要約のようなもの。 データ同化はシミュレーションに実測値のデータを取り入れる方法で、気象予測などの物理シミュレーションでよく使われる。具体的には、シミュレーションでモ…