読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

nullptrまとめ

C++11から追加されたnullptrのまとめ 概要 More C++ Idioms/nullptr - Wikibooks ライブラリ版 C++0x nullptr の実装 - Faith and Brave - C++で遊ぼう ライブラリ版の問題 ライブラリ版nullptrの悲劇 - 名古屋313の日記

Quantlibで乱数と準乱数の生成

メモ 乱数 //宣言 #include <ql/math/randomnumbers/mt19937uniformrng.hpp> using namespace QuantLib; //使い方 MersenneTwisterUniformRng generator(12345);//12345はseed for (int i=0; i<N; i++) { randoms[i] = generator.next().value; } 準乱数(Sobol) 21200次元まで生成可能。 //宣言 #include <ql/math/randomnumbers/sobolrsg.hpp> usin…</n;></ql/math/randomnumbers/mt19937uniformrng.hpp>

Macにファイナンス用数値計算ライブラリQuantLibをインストールする

QuantLibのインストールページに従う。 QuantLib installation on Mac OS X Boostをインストール必要がある為、Macportsが導入されていることを前提にする。 sudo port install boost でBoostをインストールする。 次に、QuantLibをインストールする。Source…

Overnight Index Swap

何故OISを使うのかというのが歴史的に書かれて勉強になった。 OTC Derivatives Valuation: Adoption of Multiple Pricing Curves - Numerix Blog

天候デリバティブのプライシング話

天候デリバティブは、デリバティブの一種で期間中の気象現象が一定の条件を満たすとお金がもらえる金融商品である。 具体的な例としては、ビール販売 夏が例年より暑いとビールの消費量が増える。冷夏であれば消費量は増えない。このような冷夏に対するリス…