のメモ。 相関付きの次元正規乱数を生成するには次のようにする。 の相関行列が次のように与えられているとする。 $$ \displaystyle R = \left( \begin{array}{cccc} 1 & \rho_{1,2} & \ldots & \rho_{1,N} \\ \rho_{1,2} & 1 & \ldots & \rho_{2,N} \\ \vdo…