2014-11-21から1日間の記事一覧

Quantlibで乱数と準乱数の生成

メモ 乱数 //宣言 #include <ql/math/randomnumbers/mt19937uniformrng.hpp> using namespace QuantLib; //使い方 MersenneTwisterUniformRng generator(12345);//12345はseed for (int i=0; i<N; i++) { randoms[i] = generator.next().value; } 準乱数(Sobol) 21200次元まで生成可能。 //宣言 #include <ql/math/randomnumbers/sobolrsg.hpp> usin…</n;></ql/math/randomnumbers/mt19937uniformrng.hpp>